DETERMINAN BID-ASK SPREAD PERUSAHAAN YANG MELAKSANAKAN KEBIJAKAN STOCK SPLIT TAHUN 2016-2019

Yuni Amalia, Tri Kartika Pertiwi

Abstract


Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah ada kontribusi harga saham, volume perdagangan saham, dan return saham terhadap bid-ask spread pada perusahaan yang menerapkan kebijakan stock split di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian kuantitatif. Pengambilan sampel ditentukan dengan menggunakan purposive sampling. Ada beberapa pengujian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu uji outlier, uji normalitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji hipotesis. Berdasarkan uji parsial yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa harga saham dan volume perdagangan saham berpengaruh negatif signifikan terhadap bid-ask, dan return saham berpengaruh positif signifikan terhadap bid-ask spread.

 

Kata Kunci: Bid-Ask Spread , Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, Return

Saham


Full Text:

PDF

References


Anita, N. (2019). Pengaruh Return Saham dan Volume Perdagangan terhadap Bid Ask-Spread Saham Syariah dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di ISSI Periode 2015-2017). Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

Darmadji, T., & Fakhruddin. (2012). Pasar Modal Di Indonesia (Ketiga). Salemba Empat.

Dewi, A. N. A., & Kartika, I. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Bid-Ask Spread Pada Perusahaan Manufaktur. Jurnal Akuntansi Indonesia, 4(2), 85–96. https://doi.org/10.30659/jai.4.2.85-96

Erlinda, D., Lukiana, N., & Budiwati, H. (2020). PENGARUH RETURN SAHAM , VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN VOLATILITAS HARGA SAHAM TERHADAP BID-ASK SPREAD ( Studi Kasus pada Perusahaan Stock Split di BEI Periode 2017-2019 ). Journal of Organization and Business Management (Jobman), 3(2), 101–106.

Hamidah, H., Maryadi, S., & Ahmad, G. N. (2018). Pengaruh Harga Saham, Volatilitas Harga Saham, Dan Volume Perdagangan Saham Terhadap Bid-Ask Spread Saham Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar Di Issi Periode Juni 2016ˆ’Juni 2017. JRMSI - Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia, 9(1), 145–167. https://doi.org/10.21009/jrmsi.009.1.10

Hartono, J. (2017). Teori Portofolio Dan Analisis Investasi (Kesebelas). BPFE.

Immanuel, K., & Muzamil, O. M. (2018). Saham Dan Varian Return Saham Terhadap Bid Ask Spread Pada Masa Sebelum Dan Sesudah Stock Split Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Bei. 10(2), 135–152.

Khajar, I. (2016). Analisis Stock Split Terhadap Harga Saham Dan Volume Perdagangan Saham Indek Lq-45 Periode 2010 - 2016. Jurnal Keuangan Dan Perbankan, 20(3), 395–406. https://doi.org/10.26905/jkdp.v20i3.290

Kurniawan, D., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan, dan Varian Return Terhadap Bid-Ask Spread (Studi Empiris pada Perusahaan yang Melakukan Stock Split yang Terdaftar di Bursa Efek di Asia Tenggara Tahun 2018). Wahana Riset Akuntansi, 7(1), 1397–1414. https://doi.org/10.24036/wra.v7i1.104564

Parulian. (2020). THE EFFECT OF STOCK PRICE AND TRADE VOLUME OF BID ASK SPREAD IN LQ 45 INDEX Period 2018-2019. Journal of Business, Management, and Accounting, 2(1), 92–100. http://e-journal.stie-kusumanegara.ac.id

Patoni, A., & Lasmana, A. (2015). Pengaruh Harga Saham dan Frekuensi Perdagangan Saham terhadap Bid-Ask Spread (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Melakukan Stock Split di Bursa Efek Indonesia Selama Periode 2009-2014). Jurnal Akunida, 1(2), 1–12.

Rengifuryaan, F., Diana, N., & Junaidi. (2019). PENGARUH HARGA SAHAM, VARIAN RETURN, VOLUME PERDAGANGAN DAN ABNORMAL RETURN TERHADAP BID - ASK SPREAD PADA MASA SEBELUM DAN SESUDAH RIGHT ISSUE ( Studi Empiris Pada Perusahaan yang Listing di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2018 ). E-JRA Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang, 08(04), 65–79.

Stoll. (1989). Infeering the Components of The Bid-Ask Spread : Theory of Empirical Test. Journal of Finance, 12(1), 58–76.

Wahyuliantini, N. M., & Suarjaya, A. A. G. (2015). Pengaruh Harga Saham, Volume Perdagangan Saham, Dan Volatilitas Return Saham Pada Bid-Ask Spread. Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis Dan Kewirausahaan, 9(2), 146–155. https://doi.org/10.24843/MATRIK:JMBK

Wahyuni, A. I., & Rikumahu, B. (2017). ANALISIS PENGARUH HARGA SAHAM , VOLUME PERDAGANGAN SAHAM DAN VARIAN RETURN TERHADAP BID-ASK SPREAD ( Studi pada Sub Sektor Jalan Tol , Pelabuhan , Bandara dan Sejenisnya Periode 2012-2016 ). SHOSIOHUMANITAS, 19(2), 76–91.

www.idx.co.id

www.ksei.co.id




DOI: https://doi.org/10.36987/ecobi.v8i2.2087

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Lisensi Creative Commons
ECOBISMA (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen) oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Labuhanbatu disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Berdasarkan ciptaan pada http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/ecob.